تحليل نظام التداول

أنظمة التداول: ما هو نظام التداول؟

نظام التداول هو ببساطة مجموعة من القواعد المحددة، أو المعلمات، التي تحدد نقاط الدخول والخروج لأسهم معينة. هذه النقاط، والمعروفة باسم إشارات، وغالبا ما تكون علامة على الرسم البياني في الوقت الحقيقي، ودفع التنفيذ الفوري للتجارة.

المتوسطات المتحركة (ما) مؤشر التذبذب العشوائي القوة النسبية بولينجر باندز & ريج؛ وفي كثير من الأحيان، سيتم الجمع بين شكلين أو أكثر من هذه المؤشرات في إنشاء قاعدة. على سبيل المثال، يستخدم نظام كروس أوفر مابين متوسطين متحركين، على المدى الطويل والقصير، لإنشاء قاعدة: "يشتري عندما يعبر المدى القصير فوق المدى الطويل، ويبيع عندما يكون العكس صحيحا". وفي حالات أخرى، تستخدم القاعدة مؤشرا واحدا فقط. على سبيل المثال، قد يكون للنظام قاعدة تحظر أي عملية شراء ما لم تكن القوة النسبية أعلى من مستوى معين. بل هو مزيج من كل هذه الأنواع من القواعد التي تجعل نظام التداول.

لأن نجاح النظام العام يعتمد على مدى جودة أداء القواعد، تجار النظام قضاء الوقت الأمثل من أجل إدارة المخاطر، وزيادة المبلغ المكتسب في التجارة وتحقيق الاستقرار على المدى الطويل. ويتم ذلك عن طريق تعديل معلمات مختلفة داخل كل قاعدة. على سبيل المثال، لتحسين نظام كروسوفر ما، فإن المتداول اختبار لمعرفة أي المتوسطات المتحركة (10 يوما، 30 يوما، وما إلى ذلك) تعمل بشكل أفضل، ومن ثم تنفيذها. ولكن التحسين يمكن أن يحسن النتائج من خلال هامش صغير فقط - انها مزيج من المعلمات المستخدمة التي ستحدد في نهاية المطاف نجاح النظام.

يأخذ كل العاطفة من التداول - وغالبا ما استشهد العاطفة باعتبارها واحدة من أكبر العيوب من المستثمرين الأفراد. المستثمرون غير القادرين على التعامل مع الخسائر الثانية تخمين قراراتهم وينتهي بهم المطاف فقدان المال. من خلال اتباع صارم لنظام ما قبل المتقدمة، يمكن للتجار النظام تتخلى عن الحاجة إلى اتخاذ أي قرارات. وبمجرد تطوير النظام وتأسيسه، فإن التداول ليس تجريبي لأنه آلي. عن طريق خفض على عدم الكفاءة البشرية، يمكن للتجار النظام زيادة الأرباح.

أنظمة التداول معقدة - وهذا هو أكبر عيب. في المراحل التنموية، تتطلب أنظمة التداول فهما متينا للتحليل الفني، والقدرة على اتخاذ قرارات تجريبية ومعرفة دقيقة لكيفية عمل المعلمات. ولكن حتى لو كنت لا تطوير نظام التداول الخاص بك، فمن المهم أن تكون على دراية المعلمات التي تشكل واحد كنت تستخدم. اكتساب كل هذه المهارات يمكن أن يكون تحديا.

تصميم نظام التداول الخوارزمي & أمب؛ التنفيذ.

خوارزميك ترادينغ هو مطور نظام التداول طرف ثالث متخصصة في أنظمة التداول الآلي، واستراتيجيات التداول حسابي وتحليل التداول الكمي. نحن نقدم اثنين من خوارزميات التداول متميزة لتجار التجزئة والمستثمرين المحترفين.

مشاهدة لدينا بلوق التداول التجاري خوارزمية حيث لدينا المطور الرصاص يستعرض الأداء من 6/10/17 وندش]؛ 8/8/17 باستخدام نظام التداول الآلي لدينا. تفضل بزيارة مدونة التداول الخوارزمية للاطلاع على جميع مقاطع فيديو الأداء للفترة 2018-2017 حتى الآن. العقود الآجلة للتداول والخيارات تنطوي على مخاطر كبيرة من الخسارة وغير مناسبة لجميع المستثمرين.

ابدأ في التداول الخوارزمي اليوم.

تبرز سوينغ التاجر.

لدينا استراتيجية التداول سوينغ تداول S & P P 500 إميني العقود الآجلة (إس) وعشرة السنة ملاحظة (تي). هذا هو نظام التداول الآلي 100٪ والتي يمكن أن تكون ذاتية التنفيذ مع أفضل الجهود من قبل وسطاء نفا المسجلين متعددة. ويمكن أيضا أن يتم تثبيتها وتحميلها على منصة تراديستاتيون. وتشمل البيانات التالية فترة السير (خارج العينة) التي تغطي 10/1 / 15-9 / 17/17. ينطوي تداول العقود الآجلة على مخاطر كبيرة من الخسارة وليس مناسبا لجميع المستثمرين. الأداء السابق ليس مؤشرا للأداء المستقبلي. وتفترض هذه البيانات أنه تم تداول وحدة واحدة (000 15 دولار) طوال الفترة قيد التحليل (غير معقدة).

* يمكن أن تتجاوز الخسائر الحد الأقصى للسحب. ويقاس هذا من الذروة إلى الوادي، وإغلاق التجارة لإغلاق التجارة. الأداء السابق ليس مؤشرا للأداء المستقبلي.

سوينغ التاجر الشهري P / L.

وتعتبر الصفقات التي تبدأ في تشرين الأول / أكتوبر 2018 نموذجا للمشي / الخروج من العينة، في حين تعتبر الصفقات قبل تشرين الأول / أكتوبر 2018 مختبرة مرة أخرى. يعتمد الربح / الخسارة على حساب تداول بقيمة 15،000 دولار أمريكي (أو ما يعادله بالعملة المحلية) وحدة واحدة على سوينغ ترادر. هذه البيانات غير مركب.

* يمكن أن تتجاوز الخسائر الحد الأقصى للسحب. ويقاس هذا من الذروة إلى الوادي، وإغلاق التجارة لإغلاق التجارة. الأداء السابق ليس مؤشرا للأداء المستقبلي.

قاعدة كفتك 4.41: تستند النتائج إلى نتائج أداء محاكاة أو افتراضية لها بعض القيود المتأصلة. وخلافا للنتائج المبينة في سجل الأداء الفعلي، فإن هذه النتائج لا تمثل التداول الفعلي. ولأن هذه الصفقات لم يتم تنفيذها فعليا، فإن هذه النتائج قد تكون أقل من أو تعوض عن تأثير بعض عوامل السوق، مثل نقص السيولة. برامج التداول المحاكاة أو الافتراضية بشكل عام تخضع أيضا لحقيقة أنها مصممة مع الاستفادة من بعد. ولا يوجد أي تمثيل بأن أي حساب سيحقق أو يرجح أن يحقق أرباحا أو خسائر مماثلة لتلك التي تظهر.

أساسيات التداول الخوارزمي.

التداول الخوارزمي، المعروف أيضا باسم كوانت ترادينغ هو أسلوب التداول الذي يستخدم خوارزميات التنبؤ بالسوق من أجل العثور على الصفقات المحتملة. هناك فئات فرعية مختلفة من التداول الكمي لتشمل التجارة عالية التردد (هفت)، والتحكيم الإحصائي وتحليل التنبؤات السوق. في ألغوريثميكترادينغ، ونحن نركز على تطوير أنظمة التداول الآلي الذي يضع البديل، اليوم والخيارات الصفقات من أجل الاستفادة من مختلف أوجه القصور في السوق.

نحن نقدم حاليا اثنين من أنظمة التداول الآجلة التي تتداول إس & أمب؛ تي الآجلة. مواصلة القراءة لنرى لنفسك كيفية تنفيذ نظام التداول ألغو مصممة مهنيا يمكن أن تكون مفيدة لأهداف الاستثمار الخاصة بك. نحن غير مسجلين تجارة السلع المستشارين وبالتالي لا تسيطر مباشرة حسابات العملاء ونداش؛ ومع ذلك نحن نفعل التجارة على حد سواء أنظمة التداول مع رؤوس أموالنا الخاصة باستخدام واحدة من وسطاء تنفيذ التجارة الآلي.

مثال على التداول الخوارزمي.

العقود الآجلة استراتيجية التداول: حزمة التاجر سوينغ.

هذه الحزمة تستخدم أفضل خوارزميات الأداء منذ أن نعيش. زيارة صفحة تاجر البديل لرؤية التسعير، وإكمال احصائيات التجارة، قائمة التجارة الكاملة وأكثر من ذلك. هذه الحزمة مثالية للمشككين الذين يرغبون في تجارة نظام قوي الذي أدى بشكل جيد في أعمى المشي إلى الأمام / خارج العينة من التداول. تعبت من أكثر من التفاؤل نماذج اختبارها مرة أخرى التي لا يبدو أن تعمل عندما تداولت العيش؟ إذا كان الأمر كذلك، فكر في نظام التداول الصندوق الأسود هذا. هذا هو خوارزمية التداول الأكثر شعبية للبيع.

تفاصيل نظام سوينغ ترادر.

العقود الآجلة & أمب؛ خيارات استراتيجية التداول: V & P كسارة V2 حزمة.

هذه الحزمة تستخدم سبع استراتيجيات التداول في محاولة لتنويع حسابك بشكل أفضل. تستخدم هذه الباقة الصفقات المتأرجحة، الصفقات اليومية، المكيفات الحديدية والمكالمات المغطاة للاستفادة من ظروف السوق المختلفة. هذه الصفقة تتداول في أحجام الوحدات من 30،000 $، وأطلق سراحه للجمهور في أكتوبر من عام 2018. زيارة صفحة المنتج كسارة & أمبير؛ P ل رؤية نتائج اختبارها مرة أخرى على أساس تقارير التجارة.

التفاصيل على كسارة S & أمب؛ P.

تغطية أساسيات تصميم نظام التداول الآلي.

أنظمة التداول خوارزمية متعددة المتاحة.

اختر من أحد أنظمة التداول & نداش؛ إما سوينغ ترادر ​​أو S & أمب؛ P كسارة. كل صفحة يظهر قائمة التجارة كاملة بما في ذلك آخر التحسين، المشي إلى الأمام النتائج. هذه الأنظمة السوداء، المحوسبة التداول الآلي مؤتمتة بالكامل لتوليد ألفا في محاولة للحد من المخاطر.

خوارزميات التداول المتعددة تعمل معا.

لدينا منهجية التداول الكمي لديه لنا توظيف استراتيجيات التداول ألغو متعددة من أجل تنويع أفضل حساب التداول السيارات الخاصة بك. تعرف على المزيد من خلال زيارة صفحة منهجية تصميم استراتيجيات التداول.

ترادس دورينغ بير & أمب؛ بول الأسواق.

في رأينا، المفتاح لتطوير نظام التداول حسابي يعمل فعلا، هو لحساب ظروف السوق متعددة. في أي وقت، يمكن للسوق الانتقال من الثور لتحمل السوق. من خلال اتخاذ اتجاه السوق موقف ملحد نحن نحاول أن يتفوق في كل من بول & أمب؛ ظروف السوق الدب.

أنظمة التداول الآلي بالكامل.

يمكنك تجارة السيارات لدينا البرمجيات الخوارزمية باستخدام وسيط التنفيذ التلقائي (مع أفضل الجهود). لدينا وسطاء متعددة لتختار من بينها. إزالة القرارات العاطفية القائمة من التداول الخاص بك باستخدام نظام التداول الآلي لدينا.

هل يعمل التداول الخوارزمي؟

تتبع التقدم اليومي لدينا خوارزميات التداول الكمي مع التطبيق وسيط أويك. سوف تتلقى أيضا البيانات اليومية من نفا شركة المقاصة المسجلة. يمكنك مقارنة كل من الصفقات الخاصة بك إلى قائمة التجارة ننشر في نهاية كل يوم. يتم نشر أمثلة تجارية خوارزمية كاملة ليراها الجميع. يمكن الاطلاع على قائمة التجارة الكاملة من خلال زيارة صفحة التداول الحسابية للنظام الذي يتم تداوله. هل تريد الاطلاع على بعض العبارات من الحسابات المباشرة؟ زيارة عوائد مباشرة & أمب؛ صفحة البيانات.

استراتيجيات التداول متعددة كوانت.

لدينا أنظمة التداول الكمي لديها توقعات مختلفة على أساس الخوارزميات التنبؤية المستخدمة. سوف نظم التداول الآلي لدينا وضع الصفقات سوينغ، الصفقات اليوم، كوندورس الحديد & أمب؛ المكالمات المغطاة. وتستند هذه الاستراتيجيات 100٪ كوانت فقط على المؤشرات الفنية وخوارزميات التعرف على الأنماط.

لدينا برامج التداول الآلي يساعد على إزالة العواطف من التداول.

يتم تداول خوارزميات التداول المتعددة كجزء من نظام التداول الخوارزمي الأكبر.

كل استراتيجية التداول خوارزمية عرضت لديها نقاط القوة والضعف المختلفة. يتم تحديد نقاط القوة والضعف على أساس ثلاث دول محتملة في السوق: سترونغ أوب، سيدويس & أمب؛ أسفل تتحرك الأسواق. تتفوق استراتيجية تجارة الحديد كوندور في الأسواق الجانبية والمتحركة، في حين تتفوق خوارزمية ملاحظة الخزانة في الأسواق المتجهة لأسفل. واستنادا إلى الاختبار الخلفي، من المتوقع أن تؤدي خوارزمية الزخم أداء جيدا خلال الأسواق المتحركة. الخروج من مجموعة مقاطع الفيديو التالية، حيث يتم مراجعة كل خوارزمية التداول المقدمة من قبل المطور الرئيسي لدينا. يتم مراجعة نقاط القوة في كل تداول ألغو جنبا إلى جنب مع نقاط الضعف.

يتم استخدام أنواع متعددة من استراتيجيات التداول في برنامج التداول الآلي لدينا.

يتم إدخال الصفقات اليوم & أمب؛ في نفس اليوم، في حين أن الصفقات البديل سوف تأخذ تجارة طويلة الأجل على أساس التوقعات ل S & P 500 للاتجاه أعلى أو أقل في المدى المتوسط. يتم وضع صفقات الخيارات على الخيارات الأسبوعية ل S & أمب؛ P 500 على العقود الآجلة، وعادة ما تدخل يوم الاثنين وتستمر حتى انتهاء يوم الجمعة.

استراتيجيات التداول سوينغ.

استراتيجيات التداول سوينغ التالية تضع الصفقات سوينغ الاتجاهية على S & أمب؛ P 500 العقود الآجلة إميني (إس) والمذكرة العشرة (تي). وهي تستخدم في كل من أنظمة التداول الآلي التي نقدمها للاستفادة من الاتجاهات على المدى الطويل لدينا خوارزميات التنبؤ السوق تتوقع.

العقود الآجلة سوينغ ترادينغ ستراتيغي # 1: مومنتوم سوينغ ترادينغ ألغوريثم.

وتضع استراتيجية تداول الزخم السويني صفقات سوينغ على مؤشر إيميني S & أمب؛ P فوتشرز، مستفيدة من ظروف السوق التي تشير إلى تحرك متوسط ​​المدى أعلى. يتم استخدام خوارزمية التداول هذه في كل من أنظمة التداول الآلية لدينا: V & أمب؛ P كروشر v2 & أمب؛ تاجر سوينغ.

العقود الآجلة سوينغ تجارة استراتيجية # 2: الخزانة عشر سنوات خوارزمية ملاحظة.

وتضع إستراتيجية التداول في سندات الخزينة تداولات متقلبة على مذكرة العشرة سنوات (تي). وبما أن نموذج النقل النموذجي عادة ما يتحرك معكوس إلى الأسواق الأوسع، فإن هذه الإستراتيجية تخلق تجارة سوينغ مشابهة لتقصير مؤشر S & أمب؛ P 500. هذا T-نوت ألغو لديه توقعات إيجابية لخفض ظروف السوق. يتم استخدام خوارزمية التداول هذه في كل من أنظمة التداول الآلية لدينا: V & أمب؛ P كروشر v2 & أمب؛ تاجر سوينغ.

يوم استراتيجيات التداول.

استراتيجيات التداول في اليوم التالي تضع الصفقات اليوم على S & أمب؛ P 500 إميني العقود الآجلة (إس). ودائما ما يدخلون في الصفقات في أول 20 دقيقة بعد فتح أسواق الأسهم وسوف تخرج قبل إغلاق الأسواق. وتستخدم محطات التوقف في جميع الأوقات.

إستراتيجية التداول يوم الآجلة # 1: خوارزمية التداول اليومي.

وتضع إستراتيجية التداول في اليوم القصير صفقات اليوم على مؤشر إيميني S & أمب؛ P فوتشرز عندما يظهر السوق ضعف في الصباح (يفضل فجوة كبيرة). يتم استخدام هذه الاستراتيجية التجارية في S & أمبير؛ P كسارة V2 نظام التداول الآلي.

إستراتيجية تداول يوم الآجلة # 2: خوارزمية تداول يوم الإختراق.

وتضع استراتيجية تداول يوم الاختراق صفقات اليوم على إيميني-S & P فوتشرز عندما يظهر السوق قوة في الصباح. يتم استخدام هذه الاستراتيجية التداول الآجلة في S & أمبير؛ P كسارة V2 نظام التداول الآلي.

استراتيجية التداول يوم الآجلة # 3: صباح اليوم الفجوة خوارزمية التداول.

استراتيجية التداول اليوم الفجوة الفجوة يضع الصفقات يوم قصير على إميني S & أمب؛ P العقود الآجلة عندما يكون السوق لديه فجوة كبيرة تصل، تليها فترة قصيرة من الضعف. يتم استخدام هذه الاستراتيجية التجارية في S & أمبير؛ P كسارة V2 نظام التداول الآلي.

خيارات استراتيجيات التداول.

استراتيجيات التداول الخيارات التالية تجمع قسط على S & أمبير؛ P 500 إميني الخيارات الأسبوعية (إس). وهي تستخدم في S & أمبير؛ P كسارة v2 من أجل الاستفادة من جانبية، أسفل & أمبير؛ وظروف السوق المتحركة. واحدة من الفوائد لخيارات التداول مع استراتيجيات التداول خوارزمية لدينا هي أنها معتمدة في بيئة التداول الآلي باستخدام واحدة من وسطاء التنفيذ التلقائي.

خيارات استراتيجية التداول رقم 1: خوارزمية حديد كوندور للتجارة.

تعد إستراتيجية التداول في خيارات الحديد كوندور مثالية للفرد الذي يريد اختبار أعلى للخارج لكل معدل ربح تجاري أو الذي يريد ببساطة جمع قسط على عقود S & أمب؛ P 500 إميني فيوتشرز من خلال بيع أيرون كوندورس. عندما تتوقع خوارزمياتنا حالة جانبية أو صاعدة في اتجاه الانجراف، فإن هذا النظام سيخلق تجارة حديد كوندور. يتم استخدام هذه الاستراتيجية في واحدة من أنظمة التداول الآلي: V & P كسارة v2.

خيارات استراتيجية التداول # 2: خيارات المكالمات المغطاة خوارزمية.

تغطى استراتيجية التداول خيارات الدعوة المغطاة من المكالمات المغطاة المال ضد خوارزميات الزخم طويل إس أرجوحة الصفقات، لجمع قسط وتساعد على تقليل الخسائر إذا تحرك السوق ضد موقف خوارزمية الزخم لدينا. عند تداولها مع خوارزمية سوينغ سوينغ للتجارة - كما هو الحال في كسارة S & أمب؛ P & أمب؛ إس / تي العقود الآجلة أنظمة التداول، وهذا يخلق موقف دعوة مغطاة. عندما يتم تداولها في نظام التداول التاجر الهابط، يتم بيع المكالمات دون تغطية، وبالتالي فهي عارية قصيرة. في كلتا الحالتين & نداش؛ كما الوقوف على طول خوارزمية & نداش؛ فإنه يؤدي جيدا في جانبية وأسفل تتحرك ظروف السوق. يتم استخدام هذه الاستراتيجية في واحدة من أنظمة التداول الآلي: V & P كسارة v2.

في حين أن كل من هذه الاستراتيجيات التجارية يمكن تداولها بذاتها، فهي الأفضل تداولها في مجموعة أوسع من خوارزميات التداول & نداش؛ كما رأينا في واحدة من أنظمة التداول الآلي لدينا مثل سوينغ التاجر.

خوارزميات التداول التي تعمل فعلا؟

يتم هذا سلسلة الفيديو التداول خوارزمية بحيث يمكن لعملائنا رؤية تفاصيل كل تجارة على أساس أسبوعي. مشاهدة كل من أشرطة الفيديو التداول حسابي خوارزمية التالية لنرى في الوقت الحقيقي، وكيف خوارزميات التداول لدينا أداء. لا تتردد في زيارة لدينا خوارزميك ترادينغ التعليقات & أمب؛ الصفحة الصحفية للاطلاع على ما يقوله الآخرون عنا.

الاشتراك في الرسائل الإخبارية.

الحصول على تحديثات الأداء من ألغوريثميكترادينغ من خلال الانضمام إلى النشرة الإخبارية لدينا.

ما الذي يفصل التداول الخوارزمي عن تقنيات التداول الفنية الأخرى؟

في هذه الأيام، يبدو أن الجميع لديه رأي حول تقنيات التداول التقنية. رأس & أمبير؛ أنماط الكتفين، ماسد الصليب الصلبان، فواب الاختلافات، والقائمة تطول وهلم جرا. في هذه المدونات الفيديو، لدينا مهندس تصميم الرصاص يحلل أمثلة قليلة من استراتيجيات التداول وجدت على الانترنت. وقال انه يأخذ نصائح التداول، رموز عنه وتشغيل اختبار بسيط بسيط لمعرفة مدى فعالية هم حقا. بعد تحليل النتائج الأولية، وقال انه يحسن التعليمات البرمجية لمعرفة ما إذا كان النهج الكمي للتداول يمكن أن تحسن النتائج الأولية. إذا كنت جديدا على التداول الخوارزمي، فإن مدونات الفيديو هذه ستكون مثيرة جدا للاهتمام. مصمم لدينا يستخدم آلات الدولة محدودة لرمز حتى هذه النصائح التداول الأساسية. كيف تختلف تجارة الخوارزمية عن التداول الفني التقليدي؟ ببساطة، يتطلب التداول الخوارزمي الدقة ويعطي نافذة إلى إمكانات خوارزميات على أساس الاختبار الخلفي الذي لديه قيود.

أبحث عن مجانا خوارزمية التداول تعليمي & أمب؛ كيفية "مقاطع الفيديو"؟

مشاهدة عروض الفيديو التعليمية متعددة من قبل مصمم الرصاص لدينا على التداول حسابي لتشمل شريط فيديو تغطي لدينا كوانت طريقة تصميم التداول وبرنامج تعليمي خوارزمية. توفر هذه أشرطة الفيديو استراتيجية التداول التداول خوارزمية أمثلة الترميز وتعريف لكم على نهجنا من التداول في الأسواق باستخدام التحليل الكمي. في أشرطة الفيديو هذه سترى العديد من الأسباب التي تجعل التداول الآلي ينطلق ليشمل المساعدة على إزالة العواطف من التداول. تفضل بزيارة صفحة الفيديو التعليمية التعليمية للاطلاع على قائمة كاملة من الوسائط التعليمية.

بدء استخدام واحد من أنظمة التداول الآلي لدينا اليوم.

لا تفوت. الانضمام إلى تلك التداول بالفعل مع ألغوريثميكترادينغ. تبدأ اليوم مع واحدة من حزم التداول خوارزمية لدينا.

تتوفر عدة خيارات تنفيذ التجارة الآلي.

خوارزميات التداول لدينا يمكن أن يتم تنفيذها تلقائيا باستخدام واحدة من نفا السماسرة التنفيذ التلقائي المسجل (مع أفضل الجهود) أو أنها يمكن تداولها على جهاز الكمبيوتر الخاص بك باستخدام إما مولتيشارتس أو تراديستاتيون.

مجموعة فوكس هي شركة وساطة تقديم مستقلة تقع في مبنى شيكاغو مجلس التجارة مبدع في قلب المنطقة المالية في المدينة. يتم تسجيلها مع نفا وقادرة على صناعة السيارات في تنفيذ خوارزميات لدينا مع أفضل الجهود.

وسطاء التفاعلية هو وسيط نفا المسجلين الذين يمكن لصناعة السيارات في تنفيذ خوارزميات لدينا مع أفضل الجهود. وبالإضافة إلى ذلك، فإنها تدعم العملاء الكنديين.

إذا كنت تفضل تشغيل الخوارزميات على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، ثم مولتيشارتس هو منصة برمجيات التداول المفضل لتنفيذ السيارات. ويقدم فوائد كبيرة للتجار، ويوفر مزايا كبيرة على منصات المنافسة. لأنه يأتي مع الرسوم البيانية عالية الوضوح، ودعم 20+ يغذي البيانات و 10 + السماسرة، ديناميكية باكتستينغ استراتيجية على مستوى محفظة، دعم إيسيلانغواد، تقارير الأداء التفاعلي، التحسين الجيني، الماسح الضوئي السوق وإعادة البيانات.

ومن المعروف ترادستاتيون لبرامج التحليل ومنصة التداول الإلكترونية التي توفر للتاجر النشط وبعض الأسواق التاجر المؤسسي التي تمكن العملاء من تصميم واختبار وتحسين ورصد وأتمتة الأسهم المخصصة الخاصة بهم، خيارات & أمب؛ استراتيجيات التداول الآجلة. التاجر هو خيار آخر للأفراد الذين يرغبون في تجارة السيارات خوارزميات لدينا على جهاز الكمبيوتر الخاص بهم.

تحليل مخاطر نظام التداول.

يقوم قسم المخاطر بحساب بعض المخاطر التي قد تحدث أثناء التداول الخاص بك. هذا القسم يحسب مختلف المقاييس السحب، والتحليل مونت كارلو من عوائد النظام وأخيرا توزيع السحب.

تتضمن المعلومات عن السحب:

أبسولوت دراودون & # 8211؛ إلى أي مدى انخفض الرصيد منذ رصيده الأولي.

الأسهم تراجع٪ & # 8211؛ كم انخفضت حقوق الملكية (وليس الرصيد) منذ آخر ارتفاع لها كنسبة مئوية.

ميزان السحب & # 8211؛ إلى أي مدى انخفض الرصيد منذ آخر ارتفاع له.

تراجع الرصيد٪ & # 8211؛ إلى أي مدى انخفض الرصيد منذ آخر ارتفاع له.

قد يكون التراجع هو أهم مقياس في نظام التداول لأنه يعطي تلميحات حول إدارة الموقف التي يجب أن نستخدمها مع كل نظام. يمكنك حتى اختبار النظام الخاص بك مع استراتيجيات إدارة الموقف الأخرى باستخدام تصفية & أمب؛ قسم إدارة الموضع.

مونتي كارلو.

يوضح هذا المخطط 30 نتيجة محتملة لتوازن نظام التداول الخاص بك. عملية الحصول على هذه النتائج هي:

حدد عوائد كل تجارة في النظام فرز عوائد بطريقة عشوائية مختلفة عن الأصلي حساب توازن النظام مع هذا النظام الجديد.

نحن نفترض أن جميع العائدات من المرجح على قدم المساواة. في النهاية، نحصل على 30 منحنيات التوازن التي كان يمكن أن يحدث مع نفس الاحتمال كما الحقيقي واحد فضلا عن منحنى متوسط ​​التوازن للحصول على فكرة عن كيفية النظام سوف تتصرف في المتوسط.

على المحور الأفقي، يظهر الرسم البياني عدد الصفقات، بينما على المحور الرأسي، فإنه يظهر التوازن من حيث المال. على الرسم البياني، يظهر الخط كيف كان رصيدك قد انتقل بعد كل صفقة إذا كان قد حدث بترتيب مختلف عن الأصل.

ويحسب الرسم البياني الثاني احتمال السحب من حيث النسبة المئوية باستخدام عمليات السحب التي تم الحصول عليها في عملية مونت كارلو.

ويبين المحور الرأسي أقصى قدر ممكن من السحب من حيث النسبة المئوية. ويبين المحور الأفقي الاحتمال التراكمي للتخفيض. وسيكون الانخفاض الأكثر احتمالا عند 0.5، ويوجد أدنى انخفاض ممكن في النهايات البعيدة (0.05 و 0.95). لذلك، يمكننا تعيين موقفنا التحجيم أن يكون سحب معقول حتى عندما تحدث الأحداث المتطرفة.

في الرسم البياني للعينة أعلاه، يمكننا أن نرى أن سحب 30٪ من المرجح، في حين أن السحب من 45٪ فقط يحدث في الحالات القصوى.

كيف يمكنني الاتصال بدعم ترادينغستاتس؟

يرجى رمز الدعم لدينا، وسوف نعود اليكم في أقرب وقت ممكن.

تحليل نظام التداول.

يساعد تحليل نظام التداول المناسب في العثور على أنظمة التداول التي تعمل. يحتاج التجار الناجحون إلى نسب أداء مختلفة وطرق وصفية لعرض النتائج. MultiCharts و[رسقوو]؛ تقرير أداء الاستراتيجية هو أداة قوية تستخدمها كتاس والتجار العادية لتقييم الاستراتيجيات.

200+ طرق لقياس أدائك.

في متناول يدك، لديك أكثر من 200 قياسات الأداء المتاحة. بعض من الأكثر فائدة موجودة في ملخص أداء الاستراتيجية، ونسب الأداء، تحليل الوقت، قائمة من الصفقات، تحليل التجارة الإجمالية، القيم المتطرفة، و المتابعة و السحب، تحليل سلسلة التجارة والتحليل الدوري.

تقرير أداء الاستراتيجية.

تقرير أداء الاستراتيجية.

تقرير أداء الاستراتيجية.

تحليل نتائج باكتستينغ.

ملخص أداء الاستراتيجية ونسب الأداء تسمح للتحليل السريع لمقاييس استراتيجية التداول الخاصة بك. يمكنك الوصول إلى الربح أو الخسارة الإجمالية التي حققتها استراتيجية التداول، ونسب مختلفة القيم، مفصلة بيانات منحنى الأسهم والمعلومات أكثر أهمية بكثير في متناول يدك.

تتبع بواسطة الوقت والتجارة.

المعلومات في جدول تحليل الوقت بتقييم النتائج بدقة من وجهة نظر الوقت. يمكنك تعيين الإطار الزمني لعرض النتائج باستخدام علامة التبويب عرض من مربع الحوار إعداد. قائمة الصفقات يعرض التقرير الكامل للتجارة عن طريق التجارة.

التحليل الكلي والخارجي.

إجمالي تحليل التجارة يعرض الأداء العام لاستراتيجية التداول. أما القيم المتقلبة أو الصفقات النائية فهي تلك التي تتجاوز متوسط ​​التجارة بقيمة كبيرة (زائد أو ناقص 3 (انحرافات معيارية).

تشغيل المتابعة / السحب وتحليل سلسلة التجارة.

التشغیل / السحب و تحلیل السلاسل التجاریة یتم قیاس التشغیل علی أنھا مفتوحة لأعلی مستوى غیر محقق من التجارة لموقف طویل. يكون السحب من السوق المفتوحة إلى أدنى مستوى منخفض غير محقق من الصفقة لمركز قصير. تحليل سلسلة التجارة يعرض التدابير الإحصائية على أساس الصفقات الفائزة والخاسرة.

تقرير أداء الاستراتيجية.

تقرير أداء الاستراتيجية.

تحليل احصائي.

كل تاجر المهنية الذي يريد الاستفادة الكاملة من إمكانات التداول الخوارزمية أن نفهم الإحصاءات ومعرفة الأساليب الإحصائية الأكثر استخداما على نطاق واسع والتي يمكن أن تكون مفيدة لتقييم المتانة المحتملة لاستراتيجيات التداول. إحصاءات سلسلة التجارة يعرض معلومات عن الفوز متتالية (خاسرة) سلسلة الصفقات.

استراتيجية شراء وعقد.

هذه هي استراتيجية استثمار سلبية على المدى الطويل حيث يقوم المستثمر بشراء وحيازة أسهم لفترة طويلة من الزمن، بغض النظر عن التقلبات في هذه السوق. إذا كنت تحاول مقارنة إجمالي صافي الربح من الإستراتيجية و شراء / إرجاع، يرجى تذكر أن استراتيجية الشراء والاستمرار يمكن أن تؤدي إلى عمليات سحب كبيرة وكذلك المخاطر لأن استثماراتك لا تزال معرضة لتحركات السوق لفترة كاملة.

تقرير أداء الاستراتيجية.

الرسوم البيانية التفاعلية التي تظهر الصورة الكاملة.

يتضمن مولتيشارتس 28 الرسوم البيانية التفاعلية لعرض القيم النسبية والمطلقة. يظهر السحب، على سبيل المثال، في القيم النسبية، والذي يسمح لك أن ترى الصورة واقعية.

تقرير أداء الاستراتيجية.

تقرير أداء الاستراتيجية.

تقرير أداء الاستراتيجية.

التخفيض النسبي.

ويوازن هذا الرسم البياني حقوق الملكية مقابل رقم التجارة لجميع الصفقات المغلقة ويشمل أيضا كل من السحب المسحوب ونسب السحب.

البصيرة باستخدام الرسوم البيانية منحنى الأسهم.

ويتيح هذا الرسم البياني المزيد من التبصر في أداء التداول من الرسم البياني منحنى الأسهم المعتاد. فإنه يعرض صافي الربح على أساس كل شريط على حدة كاشفا عن عمليات السحب الأسهم والعمليات المنبثقة.

منحنى الأسهم مع تفاصيل السحب.

هذا الرسم البياني مفصل منحنى الأسهم جنبا إلى جنب مع كل من تراجع ($) و تراجع (٪).

الإنصاف في الأرباح والانسحاب.

وتوضح هذه الرسوم البيانية انخفاض قيمة رأس المال مقابل رأس المال السهمي بالدولار والنسب المئوية.

تحليل عام لأداء التداول.

يعرض هذا الرسم البياني حقوق الملكية (بالدولار) مقابل رقم التداول لجميع الصفقات المغلقة. هذا الرسم البياني الإنصاف لجميع الأغراض هو أفضل استخدام للتحليل العام لأداء التداول.

إجمالي الصفقات والحرف الفائزة.

تعرض هذه الرسوم البيانية الربح (بالدولار) مقابل رقم التداول لجميع الصفقات أو لجميع الصفقات الفائزة. الخط الأفقي يقف على متوسط ​​التجارة.

تحديد وقائية توقف.

يتم استخدام أفضل الرسم البياني رحلة عكسية لتحديد وقائية إدارة الأموال توقف لاستراتيجية التداول. ويوضح الرسم البياني كل ربح محقق في الأرباح مقابل الخسارة في شكل رسم بياني مبعثر.

تحديد توقفات زائدة.

يتم استخدام أفضل رسم بياني مفضل أفضل لتحديد توقف زائدة لاستراتيجية التداول. وهو يظهر الأرباح المحققة / الخسارة مقابل السحب في شكل رسم بياني مبعثر. تمثل الأسهم الخضراء الصفقات الفائزة، وتمثل الأسهم الحمراء الصفقات الخاسرة.

التقييمات الطويلة الأجل.

يستخدم الرسم البياني أقصى رحلة مواتية النسب المئوية بدلا من المبالغ بالدولار. ويستخدم هذا الرسم البياني على أفضل وجه لإجراء تقييمات طويلة الأجل.

بنقرة واحدة الرسوم البيانية.

في مولتيشارتس، يبحث عن تجارة معينة يأخذ بنقرة واحدة فقط. لديك 16 مؤهلات مؤهلة لتصفية جميع الصفقات وبمجرد تحديد التجارة التي تهمك، كل ما يلزم هو انقر لعرضه على الرسم البياني. هذا يسمح لك أن ترى التجارة في التقرير والتمثيل البياني الرسم البياني عندما تم إنشاء التجارة مما يتيح لك التعرف بسرعة العيوب في الدخول والخروج الأساليب وتحسين منطق التداول.

تقرير أداء الاستراتيجية.

وقد توقفت أونداتا وجميع منتجات مسفكس. تجدون مكفكس استبدال هنا. بيتكوين إلى الدولار الرسوم البيانية على ترادينغفيو.

تحليل نظام التداول: ثم والآن.

وكانت آلة حاسبة قفزة كبيرة إلى الأمام في تنفيذ استراتيجية التداول، وليس فقط من حيث كيفية تبسيط عمل التجار المحترفين، ولكن في كيفية السماح لغير الايجابيات لاستخدام تقنيات التداول المتقدمة. كما رأينا في الدفعة الأولى لدينا في هذه السلسلة، آلة حاسبة قريبا حل محلها الكمبيوتر والبرمجيات التي بنيت الغرض الذي فعل رفع الثقيلة بالنسبة لك.

كان "رابح الربح" أول منصة تجارية تجارية يمكن أن تدعم استراتيجيات التداول، ولكنها عرضت نظاما واحدا يمكن للمستخدم تغيير المعلمات فقط. قريبا، لم يتمكن المتداولون من اختبار & مداش فقط؛ وتعديل & مداش؛ ولكنهم كانوا قادرين على البدء من الصفر، وتطبيق أفكارهم الخاصة في الأسواق. وتبع ذلك اختبار التقدم إلى الأمام والتحليل المستند إلى المحفظة والتحسين في الوقت الفعلي.

اليوم، هذا المسار قادنا إلى مؤتمتة بالكامل باكتستينغ و خوارزمية التداول، ولكن هذا لم يكن بالضرورة على نحو سلس التقدم، وأنه لم يحدث دون عدد قليل من الطرق الالتفافية ومطبات السرعة. هنا، سوف ننظر إلى البرنامج والتكنولوجيا التي أنشأت الإطار الأكثر دراية اليوم. (لاحظ أن بعض هذه البرامج لا تزال متاحة تجاريا، وليس المقصود من هذا الحساب التاريخي أن يكون استعراض الميزات الحالية، مجرد نظرة على كيفية الأفكار والأدوات والتحليل قد تطورت في محاولة لفهم ما قد تكون الخطوات التالية. )

إكسكاليبور اختبار البرمجيات من قبل العقود الآجلة الحقيقة كانت واحدة من منصات باكتستينغ الأولى كامل المواصفات. بدأت عملية تطوير البرمجيات في عام 1985 على جهاز كمبيوتر كروميمكو 3 باستخدام فورتران الرابع. كان الكمبيوتر 64k من ذاكرة الوصول العشوائي ضخم واستخدام محركات الأقراص المرنة 5-1 / 4 بوصة. قضى تاجر جون هيل ما يقرب من 20،000 $ للكمبيوتر والقرص الصلب و [مدش]؛ وهو مبلغ هائل لآلة مع جزء من قوة الحوسبة المتاحة اليوم لبضع مئات من دولارات.

كان واين اندروز، وهو صديق مقرب من هيل و رسكو؛ s وعالم الكمبيوتر، مفيدة في مساعدة هيل الحصول على كروميمكو، فضلا عن توفير البيانات الخاصة به سعر القراد الشخصية الخاصة بهيل للاستخدام. (نمت البيانات في نهاية المطاف إلى الأعمال التجارية الخاصة بها، التي تباع من قبل تيك البيانات من كولورادو والخدمات السلعية أدرجت من ولاية فلوريدا.)

خلال نفس الوقت، كان أبل ماكنتوش في ارتفاع شعبية وقوة. جون فيشر، الذي التقى هيل أثناء النظر في كتب الكمبيوتر في متجر كومبوترلاند المحلي في عام 1985، أحب واجهة المستخدم الرسومية فريدة من نوعها، أو واجهة المستخدم الرسومية، واستقلت إكسكاليبور إلى ماسينتوش 68020. هذا ساعد على حل مشكلة كبيرة ل هيل. كما أوضح لفيشر في ذلك الوقت، وقال انه يريد قطعة من البرمجيات بسيطة بما فيه الكفاية حيث أنه يمكن أن يرمز له الأفكار التجارية ويكون البرنامج إنتاج مقاييس الأداء على تلك الأفكار. كان هيل يفعل ذلك باليد، ولكن أفكاره العديدة سحبت بسرعة هذا النهج الشاق.